Når Bollinger Bånd Ekspandere

Bollinger Bands Service Update. On februar 19th midt i en av de massive stormer som feiret gjennom Sør-California i vinter, opplevde vi en feil, og resultatet var omfattende skade på vår datainfrastruktur. Mens gjenoppretting er mulig har vi diskutert noen endringer til våre webtjenester for en stund og se denne hendelsen som en katalysator for endring. Jeg bygde min første nettside for 20 år siden EquityTrader Vi bygget raskt på grunnlaget til vi tilbød en komplett pakke med analytiske verktøy. Vi fulgte en hybridmodell som gjorde de fleste av våre analyser gratis mens du tilbyr noe abonnementsinnhold Den opprinnelige ideen var at annonsering ville støtte nettstedene og abonnementsinntektene ville støtte vår løpende forskning og utvikling som fungerte lenge. Annonsører ba oss i økende grad om å selge våre personopplysninger, som vi nektet å gjøre på prinsippet Samtidig bidrar Googles of the World til programmerings talent, så annonsesalg tørket opp, kostnader rose, og nettstedene ble stadig mindre økonomiske over tid. Etter nøye vurdering vil vi ikke lenger gi webbasert analyse. Det var en vanskelig beslutning, men det er den rette som vil være vår hovedwebside og vil tilby Bollinger Bands relatert utdanning, Kapitalvekstbrevet og oppdateringer om relaterte handelsmetoder, som Ice Breaker, ValueLine-planen og ETF-porteføljene. Vi vil fortsette å tilby Bollinger Bands, de relaterte indikatorene og analysene gjennom våre partnere som TradeStation, MetaStock, NinjaTrader og eSignal. planlegger å utvide tilbudene vesentlig og inkludere nye partnere. Vennligst besøk for mer informasjon om nyhetsbrevet og Bollinger Band Tool Kits. Det har vært lang tid, og du har vært gode reisekammerater, men det kommer en tid for endring, og dette er det Jeg gleder meg til å omdirigere min tid og energi til å utforske nytt territorium jeg kan dele med deg Takk for din bedrift. Hvis du er abonnent, vær så snill å være på se etter en epost fra oss om din konto og tilgang til en alternativ tjeneste. For å registrere deg for vår Bollinger Bands liste og motta oppdateringer om min undervisning og analyse, vennligst gå til Bollinger Bands Email BB oppdateringer bare. Du kan få en kopi av mine 22 Regler for Bollinger Bands her BB Rules. Our stock-market timing site, forblir åpen. Vår forex site, forblir åpen. Vi hilsen unnskyldning for ulempe. Bollinger Bands. Bollinger Bands. Developed av John Bollinger, Bollinger Bands er volatilitetsbånd plassert over og under et bevegelige gjennomsnittsvolatilitet er basert på standardavviket som endres ettersom volatiliteten øker og senker. Bandene vokser automatisk når volatiliteten øker og smalter når volatiliteten minker. Denne dynamiske naturen hos Bollinger Bands betyr også at de kan brukes på forskjellige verdipapirer med standardinnstillingene For signaler kan Bollinger Bands brukes til å identifisere M-Tops og W-Bottoms eller å bestemme styrken av trenden Signaler avledet fra n Arrowing BandWidth er diskutert i kartskolens artikkel på BandWidth. Notat Bollinger Bands er et registrert varemerke for John Bollinger. SharpCharts Calculation. Bollinger Bands består av et mellombånd med to ytre band. Midterbåndet er et enkelt glidende gjennomsnitt som vanligvis settes på 20 perioder Et enkelt glidende gjennomsnitt brukes fordi standardavviksformelen også bruker et enkelt glidende gjennomsnitt. Utsettelsesperioden for standardavviket er den samme som for det enkle glidende gjennomsnittet. De ytre båndene er vanligvis satt til 2 standardavvik over og under midtbånd. Innstillinger kan justeres for å passe egenskapene til bestemte verdipapirer eller handelsstiler. Bollinger anbefaler å lage små trinnvise justeringer av standardavviksmultiplikatoren Endring av antall perioder for glidende gjennomsnitt påvirker også antall perioder som brukes til å beregne standardavviket Derfor , bare små justeringer kreves for standardavviksmultiplikatoren En økning ase i den bevegelige gjennomsnittlige perioden vil automatisk øke antall perioder som brukes til å beregne standardavviket og vil også garantere en økning i standardavviksmultiplikatoren Med en 20-dagers SMA og 20-dagers standardavvik, er standardavviksmultiplikatoren satt til 2 Bollinger foreslår å øke standardavviksmultiplikatoren til 2 1 for en 50-årig SMA og redusere standardavviksmultiplikatoren til 1 9 for en 10-årig SMA. Signal W-Bottoms. W-Bottoms var en del av Arthur Merrills arbeid som identifiserte 16 mønstre med en grunnleggende W-form Bollinger bruker disse forskjellige W-mønstrene med Bollinger Bands for å identifisere W-Bottoms En W-Bottom skjema i en downtrend og involverer to reaksjonslover. Spesielt ser Bollinger etter W-Bottoms hvor den andre lave er lavere enn den første, men holder over det nedre bandet. Det er fire trinn for å bekrefte en W-Bottom med Bollinger Bands Først, en reaksjons lav form Denne lave er vanligvis, men ikke alltid, under underbåndet. e er en sprette mot midtbanen Tredje, det er en ny pris lav i sikkerheten Denne lave holder over underbåndet Evnen til å holde over underbåndet på testen viser mindre svakhet ved siste nedgang Fjerde, mønsteret er bekreftet med en sterk bevegelse av den andre lave og en motstandsavbrudd. Kort 2 viser Nordstrom JWN med en W-Bottom i januar-februar 2010 Først dannet aksjene en reaksjon lav i januar svart pil og brøt under underbåndet Second, det var en sprett tilbake over midtbanen Tredje, aksjen flyttet under januar lav og holdt over nedre båndet Selv om 5 februar spike lavt brøt nedre båndet, beregnes Bollinger Bands med sluttkurs, slik at signaler også skal baseres på lukking Prisene Fjerde lagret aksjen med voksende volum i slutten av februar og brøt over tidlig i februar høyt. Figur 3 viser Sandisk med en mindre W-Bottom i juli-august 2009. Signal M-Tops. M-Tops var også en del av Arthur Merrill s arbeid som identifiserer ed 16 mønstre med en grunnleggende M-form Bollinger bruker disse forskjellige M-mønstrene med Bollinger Bands for å identifisere M-Tops. Ifølge Bollinger er topper vanligvis mer kompliserte og trukket ut enn bunnene. Topper, hodemønstre og diamanter representerer utviklende topper I sin mest grunnleggende form er en M-Top lik en dobbel topp. Reaksjonshøyde er imidlertid ikke alltid like. Den første høye kan være høyere eller lavere enn den andre høye Bollinger foreslår å lete etter tegn på ikke-bekreftelse når en sikkerhet gjør nye høyder Dette er i utgangspunktet det motsatte av W-Bottom En ikke-bekreftelse skjer med tre trinn. Først gir en sikkerhet en reaksjon høy over øvre bånd. For det andre er det en tilbaketrekking mot midtbanen. Tredje, prisene beveger seg over Tidligere høy, men ikke nå øvre bånd Dette er et advarselssignal Manglende evne til den andre reaksjonen som er høy for å nå det øvre bandet, viser avtagende momentum, noe som kan skape en trendendring. Endelig bekreftelse kommer med en støtte pause eller bearish indikator signal. Chart 4 viser Exxon Mobil XOM med en M-Top i april-mai 2008 Beholdningen flyttet over øvre bandet i april Det var en pullback i mai og deretter en annen push over 90 Selv om aksjen flyttet over overbandet på en intradag basis, lukkede det ikke over øvre bandet. M-Top ble bekreftet med en støtpause to uker senere. Merk også at MACD dannet en bearish divergens og flyttet under signallinjen for bekreftelse. Kort 5 viser Pulte Hjemme PHM innen en uptrend i juli-august 2008 Prisen overskredet øvre bandet i begynnelsen av september for å bekrefte opptrenden Etter en tilbaketrekning under 20-dagers SMA-midt Bollinger Band, flyttet aksjen til en høyere høyde over 17 Til tross for denne nye høyden for flytte, prisen oversteg ikke det øvre bandet Dette blinket et advarselsskilt Lageret brøt støtte en uke senere, og MACD flyttet under signallinjen. Merk at denne M-toppen er mer kompleks fordi det er lavere reaksjonshøyder på hver side av toppen blå pil Denne utviklende toppen dannet et lite hode og skuldre mønster. Signal som går på båndene. Over eller under båndene er ikke signaler per se. Som Bollinger legger det, beveger det som berører eller overstiger båndene ikke er signaler, men heller tagger På forsiden av det viser et trekk til overbandet styrke, mens et skarpt trekk til det nedre bandet viser svakhet. Momentumoscillatorer fungerer mye på samme måte. Overkjøp er ikke nødvendigvis bullish. Det krever styrke for å nå overkjøpte nivåer og overkjøpssituasjoner kan strekke seg inn Et sterkt opptrinn På samme måte kan prisene gå til bandet med mange berører under en sterk opptreden. Tenk på det et øyeblikk. Øverste bandet er 2 standardavvik over 20-års simpel glidende gjennomsnitt. Det tar en ganske sterk prisbevegelse å overskride dette øvre bandet En øvre band-berøring som oppstår etter en Bollinger Band-bekreftet W-Bottom vil signalere starten på en opptrending. Som en sterk opptrend produserer mange øvre båndetiketter, er det også vanlig at prisene aldri nå det nedre bandet under en opptrinn 20-dagers SMA fungerer noen ganger som støtte Faktisk gir dips under 20-dagers SMA noen ganger kjøpsmuligheter før neste bånd av øvre bånd. Kort 6 viser Air Products APD med en bølge og lukker over øvre bandet i midten av juli. Først legg merke til at dette er en sterk bølge som brøt over to motstandsnivåer. En sterk oppadgående kraft er et tegn på styrke, ikke svakhet. Handel ble flatt i august og 20-dagers SMA flyttet sidelengs. Bollinger Bands innsnevret, men APD stengte ikke under lavere båndpriser, og 20-dagers SMA kom opp i september Samlet sett lukkede APD over overbandet minst fem ganger over en fire måneders periode. Indikatorvinduet viser 10-års varemerket Kanalindeks CCI Dips under -100 anses å være oversolgt og beveger seg tilbake over -100 signal starten på en oversold bounce grønn prikket linje Øverste båndet og breakout startet opptrend CCI deretter identifisert omsettelige pullbacks med dips under -100 Dette jeg s et eksempel på å kombinere Bollinger Bands med en momentum-oscillator for handelssignaler. Kort 7 viser Monsanto MON med en tur ned i nedre bandet. Børsen brøt ned i januar med en støttepause og stengt under underbåndet. Fra midten av januar til begynnelsen av mai, Monsanto stengte under nedre båndet minst fem ganger. Legg merke til at aksjene ikke lukkede over øvre bandet en gang i løpet av denne perioden. Støttepausen og den første næringen under nedre båndet signalerte en downtrend. Som sådan var 10-årige Commodity Channel Index CCI brukes til å identifisere kortsiktige overkjøpssituasjoner Et trekk over 100 er overkjøpt Et flytte tilbake under 100 signaler en gjenopptakelse av downtrend-røde pilene Dette systemet utløste to gode signaler tidlig i 2010.Bollinger Bands reflekterer retning med 20-års SMA og volatilitet med de øvre nedre båndene Som sådan kan de brukes til å avgjøre om prisene er relativt høye eller lave. Ifølge Bollinger skal båndene inneholde 88-89 av prishandlingen, noe som gjør Teknisk sett er prisene relativt høye når de er over øvre bånd og relativt lave når de er under nedre bånd. Imidlertid bør relativt høy ikke betraktes som baisse eller som selgesignal. På samme måte bør relativt lav ikke betraktes som bullish eller som et kjøpssignal Priser er høye eller lave av en grunn Som med andre indikatorer er Bollinger Bands ikke ment å bli brukt som frittstående verktøy. Chartists bør kombinere Bollinger Bands med grunnleggende trendanalyse og andre indikatorer for bekreftelse. Band og SharpCharts. Bollinger Bands kan bli funnet i SharpCharts som prisoverlegg. Som med et enkelt bevegelige gjennomsnitt bør Bollinger Bands vises på toppen av et prismodell. Når du velger Bollinger Bands, vil standardinnstillingen vises i parametervinduet 20,2 Det første nummer 20 sett Perioder for det enkle glidende gjennomsnittet og standardavviket Det andre nummer 2 setter standardavviksmultiplikatoren for de øvre og nedre båndene Disse standardene parametere stiller båndene 2 standardavvik over det enkle glidende gjennomsnittet. Brukere kan endre parametrene slik de passer til kartleggingsbehovene. Bollinger Bands 50,2 1 kan brukes til lengre tidsramme eller Bollinger Bands 10,1 9 kan brukes til kortere tidsramme Klikk her for et levende eksempel. Stocks Commodities Magazine Articles. Bollinger Bands Features. Trading band, som er linjer tegnet i og rundt pristrukturen for å danne en konvolutt, er handlingen av priser nær kantene på konvolutten som vi er interessert i De er en av de mest kraftige konseptene som er tilgjengelige for den teknisk baserte investoren, men de gir ikke som absolutt troen absolutt kjøp og salg av signaler basert på pris som berører båndene. Det de gjør er å svare på det staude spørsmålet om prisene er høye eller lav på en relativ basis Bevæpnet med denne informasjonen, kan en intelligent investor kjøpe og selge beslutninger ved å bruke indikatorer for å bekrefte prishandling. Men før vi begynner, trenger vi en definisjon ion av hva vi har å gjøre med Trading-bånd er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt. Det handler om priser nær kantene på konvolutten som vi er spesielt interessert i. Den tidligste referansen til handelsbånd jeg har kommet over i teknisk litteratur er i Profit Magic of Stock Transaction Timing forfatteren JM Hurst s tilnærming involverte tegningen av glattede konvolutter rundt prisen for å hjelpe til med syklusidentifikasjon. Figur 1 viser et eksempel på denne teknikken. Merk spesielt bruken av forskjellige konvolutter for sykluser av forskjellige lengder. Den neste store utviklingen i ideen om handelsbånd kom i midten til slutten av 1970-tallet, da konseptet om å flytte et bevegelige gjennomsnitt opp og ned med et visst antall poeng eller en fast prosentandel for å skaffe en konvolutt rundt prisen, ble populær , en tilnærming som fortsatt er ansatt av mange Et godt eksempel vises i figur 2, hvor en konvolutt er konstruert rundt Dow Jones Industrial Average DJ IA Gjennomsnittet som brukes er et 21-dagers enkelt bevegelige gjennomsnittsbånd. Båndene forskyves opp og ned med 4. Prosedyren for å lage et slikt diagram er rettferdig. Først beregner og plotter ønsket gjennomsnitt. Beregn deretter øvre bånd ved å multiplisere gjennomsnittet med 1 pluss valgt prosent 1 0 04 1 04 Beregn deretter nedre båndet ved å multiplisere gjennomsnittet med forskjellen mellom 1 og den valgte prosent 1 - 0 04 0 96 Til slutt, plott de to bandene For DJIA er de to mest populære gjennomsnittene 20 og 21-dagers gjennomsnitt og de mest populære prosentene er i 3 5 til 4 0-serien. Den neste store innovasjonen kom fra Marc Chaikin fra Bomar Securities som i forsøk på å finne noen måte å få markedet til å sette båndbredder i stedet for den intuitive eller tilfeldige valgmetoden som ble brukt tidligere, antydet at båndene ble konstruert for å inneholde en fast prosentandel av dataene i løpet av det siste året. Figur 3 viser denne kraftige og fremdeles svært nyttige tilnærmingen. Han holdt fast ved 21-dagers gjennomsnittet og foresloat bandene burde inneholde 85 av dataene. Båndene blir derfor skiftet opp 3 og ned med 2 Bomar-bånd ble resultatet. Bredden på båndene er forskjellig for de øvre og nedre båndene. I en vedvarende tyveflyt øker båndbredden vil utvide og nedre båndbredde vil trekke sammen Det motsatte gjelder i et bjørnmarked Ikke bare varierer den totale båndbredden over tid, forandringen rundt gjennomsnittet endres også. Å skje markedet, hva som skjer, er alltid en bedre tilnærming enn å fortelle markedet hva som skal gjøres I slutten av 1970-tallet, mens handel med warrants og opsjoner og tidlig på 1980-tallet, da indeksopsjonshandelen startet, fokuserte jeg på volatilitet som nøkkelvariabelen Til volatilitet, da vendte jeg om igjen for å skape min egen tilnærming til handel band jeg testet et antall volatilitetsmål før du valgte standardavviket som metoden for å sette båndbredde. Jeg ble spesielt interessert i standardavvik på grunn av følsomheten for ekstreme avvik. Som en resu Det er Bollinger Bands ekstremt raskt å reagere på store bevegelser i markedet. I figur 5 er Bollinger Bands plottet to standardavvik over og under et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt. Dataene som brukes til å beregne standardavviket, er de samme dataene som de som brukes til det enkle glidende gjennomsnittet I utgangspunktet bruker du bevegelige standardavvik til plottbånd rundt et bevegelige gjennomsnitt. Tidsrammen for beregningene er slik at den er beskrivende for mellomtidsutviklingen. Merk at mange reverseringer forekommer nær båndene og at gjennomsnittet gir støtte og motstand i mange tilfeller. Det er stor verdi ved å vurdere ulike pristiltak. Den typiske prisen, høy lavt nært 3, er et slikt tiltak som jeg har funnet å være nyttig. Den veide lukkede, høyt lave lukke lukke 4, er en annen For å opprettholde klarhet, vil jeg begrense diskusjonen min om handelskanaler til bruk av sluttkurs for bygging av band. Mitt primære fokus er på mellomliggende sikt, men kort og lo Ng-term applikasjoner fungerer like bra. Fokusering på mellomliggende trenden gir en bruk av kort - og langsiktige arenaer til referanse, et uvurderlig konsept. For aksjemarkedet og individuelle aksjer er en 20-dagers periode optimal for beregning av Bollinger Bands Det er beskrivende av mellomtidsutviklingen og har oppnådd bred aksept. Den kortsiktige trenden virker godt betjent av 10-dagers beregningene og den langsiktige trenden med 50-dagers beregninger. Gjennomsnittet som er valgt, skal beskrives av valgt tidsramme Dette er nesten alltid en annen gjennomsnittlig lengde enn den som viser seg mest nyttig for crossover kjøper og selger. Den enkleste måten å identifisere riktig gjennomsnitt er å velge en som gir støtte til korrigering av første trekk opp fra bunnen Hvis Gjennomsnittet trengs av korreksjonen, så gjennomsnittet er for kort Hvis korrigeringen i sin tur faller kort av gjennomsnittet, så er gjennomsnittet for langt. Et gjennomsnitt som er riktig valgt, vil gi de støtter langt oftere enn det er ødelagt Se figur 6.Bollinger Bands kan brukes på stort sett hvilket som helst marked eller sikkerhet For alle markeder og problemer vil jeg bruke en 20-dagers beregningsperiode som utgangspunkt og bare gå bort fra det når Omstendigheter tvinger meg til å gjøre det. Da du forlenger antall involverte perioder, må du øke antall standardavvik som er ansatt. I 50 perioder er to og tiende standardavvik et godt utvalg, mens 10 perioder en og ni tiendedeler gjør jobben ganske bra.50 perioder med 2 1 standardavvik.10 perioder med 1 9 standardavvik. Upper Band 50-dagers SMA 2 1 s Middle Band 50-dagers SMA Lower Band 50-dagers SMA - 2 1 s. Upper Band 10 - dag SMA 1 9 s Middle Band 10-dagers SMA Lower Band 10-dagers SMA - 1 9 s. I de fleste tilfeller er periodernes karakter irrelevant alt ser ut til å svare på riktig spesifiserte Bollinger Bands. Jeg har brukt dem på månedlig og kvartalsdata, og jeg vet at mange forhandlere bruker dem på en intradag basis. Tags of the Uppe r og Lower Bands Trading band svarer på spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis Saken satser faktisk på setningen en relativ basis. Handelskretser gir ikke absolutt kjøp og salgssignaler bare ved å ha blitt rørt heller, men de gir et rammeverk innenfor hvilken pris kan være relatert til indikatorer. Sommere eldre arbeid uttalt at avvik fra en trend som målt ved standardavvik fra et glidende gjennomsnitt ble brukt til å fastslå ekstreme overkjøpte og oversold stater. Men jeg anbefaler bruken av handelsbånd som generering av kjøp, selge og fortsette signaler ved å sammenligne en ytterligere indikator på prisens virkning innenfor båndene. Hvis prismerkene viser øvre bånd og indikatorhandling, blir det ikke solgt signal. Hvis prisen merker øvre bånd og indikator handling bekrefter ikke at det er, det avviker vi har et salgssignal. Den første situasjonen er ikke et salgssignal i stedet, det er et fortsettelsessignal hvis et kjøpssignal w som i virkeligheten. Det er også mulig å generere signaler fra prisaksjon innenfor bandene alene. En toppdiagramformasjon dannet utenfor båndene etterfulgt av en andre topp inne i båndene, utgjør et salgssignal. Det er ingen krav til den andre toppens posisjon i forhold til den første toppen, bare i forhold til båndene. Dette hjelper ofte med å spotte topper der den andre pushen går til en nominell ny høy. Selvfølgelig er det omvendte sant for lavt. Fokus bb og båndbredde En indikator avledet fra Bollinger Bands som jeg kaller b kan Vær med stor hjelp ved å bruke samme formel som George Lane brukte for stokastikk Indikatoren b forteller oss hvor vi befinner oss innenfor båndene Til forskjell fra stokastikk, som er begrenset av 0 og 100, kan b påta seg negative verdier og verdier over 100 når prisene er utenfor av bandene Ved 100 er vi på øverste bånd, på 0 er vi på nedre båndet Over 100 er vi over de øvre bandene og under 0 er vi under nedre bandet. close - lavere band. upper band - lavere band. Indicator b la s oss sammenligne pris handling til indikator handling På en stor push ned, anta vi komme til -20 for b og 35 for relativ styrkeindeks RSI På neste trykk ned til litt lavere prisnivå etter en rally faller b bare til 10, mens RSI stopper ved 40 Vi får et kjøpssignal forårsaket av prishandling i bandene. Den første laven kom utenfor bandene, mens den andre laven ble laget i bandene. Kjøpsignalet er bekreftet av RSI, da det ikke gjorde noe nytt lavt , slik at vi får et bekreftet kjøpesignal. opperband - lavere band. Opplæringsbånd og indikatorer er begge gode verktøy, men når de kombineres, blir den resulterende tilnærmingen til markedene kraftig Båndbredde, en annen indikator som kommer fra Bollinger Bands, kan også interesse handelsfolk Det er bredden på båndene uttrykt som en prosent av det bevegelige gjennomsnittet. Når båndene begrenses drastisk, skjer en skarp ekspansjon i volatiliteten vanligvis i nær fremtid. For eksempel, en dråpe i båndbredde under 2 for Standard Poor s 500 har ført til s pektakulære bevegelser Markedet starter oftest i feil retning etter at bandene er strammet før de virkelig kommer i gang, hvorav januar 1991 er et godt eksempel. Føler multikollinearitet En kardinalregel for vellykket bruk av teknisk analyse krever at multikollinearitet mellom indikatorer multikollinearitet er rett og slett flere teller av samme informasjon Bruken av fire forskjellige indikatorer, alle avledet fra samme serie av sluttkurser for å bekrefte hverandre, er et perfekt eksempel. En indikator avledet fra sluttkurs, en annen fra volum og den siste fra prisklassen ville gi en nyttig gruppe indikatorer Men kombinere RSI, flytte gjennomsnittlig konvergensdivergens MACD og forandringshastighet forutsatt at alle var avledet fra sluttkurs og brukt lignende tidsforbruk, ville ikke. Her er imidlertid tre indikatorer for bruk med band for å generere kjøper og selger uten å løpe inn i problemer Amid indikatorer utledet av pris alene, er RSI et godt valg Closi ng priser og volum kombinere for å produsere balanse volum, et annet godt valg Endelig, prisintervall og volum kombinerer for å produsere pengestrøm igjen et godt valg Ingen er for høyt kolinær og kombinerer dermed sammen for en god gruppe tekniske verktøy Mange andre kunne har også blitt valgt. MACD kan erstatte RSI, for eksempel. Commodity Channel Index CCI var et tidlig valg å bruke med bandene, men som det viste seg, var det dårlig, da det pleier å være colinear med bånd seg selv i bestemte tidsrammer Bunnlinjen er å sammenligne prishandling i båndene til virkningen av en indikator du kjenner godt. For bekreftelse av signaler kan du deretter sammenligne handlingen av en annen indikator, så lenge det ikke er kolinært med first. Bollinger Bands ble skapt av John Bollinger, CFA, CMT og publisert i 1983. De ble utviklet for å skape fulladaptive handelsband. Følgende regler om bruk av Bollinger Bands ble hentet fra qu Estions brukerne har ofte bedt om og vår erfaring i over 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands gir en relativ definisjon av høy og lav. Ved definisjon er prisen høy i øvre bånd og lavt i nedre bånd. Den relative definisjonen kan brukes til å sammenligne pris handling og indikator handling for å komme til strenge kjøp og selge beslutninger. Passende indikatorer kan utledes av momentum, volum, sentiment, åpen interesse, intermarkedsdata etc. Hvis mer enn en indikator brukes, skal indikatorene ikke være direkte relaterte til en annen For eksempel kan en momentumindikator kunne utfylle en volumindikator vellykket, men to momentumindikatorer er ikke bedre enn en. Bollinger Bands kan brukes i mønstergenkjenning for å definere klare rene prismønstre som M-topp og W-bunn, momentumskift , etc. Tags av bandene er bare at merker ikke signaler. En tag av det øvre Bollinger Band er IKKE i seg selv et selgesignal. En merke av det nedre Bollinger Band er IKKE i en d-i seg selv et kjøpssignal. I trendmarkeder kan prisen og gjør det gå oppover det øvre Bollinger-bandet og nedover det nedre Bollinger-båndet. Løsninger utenfor Bollinger-bandene er i utgangspunktet fortsettingssignaler, ikke reverseringssignaler. Dette har vært grunnlaget for mange vellykkede volatilitetsbruddssystemer. Standardparametrene for 20 perioder for glidende gjennomsnitt og standardavviksberegninger, og to standardavvik for bredden på båndene er bare det, standardene. De faktiske parametrene som trengs for en gitt markedsoppgave, kan være forskjellige. gjennomsnittlig distribuert som midt Bollinger Band bør ikke være den beste for crossovers. Det bør i stedet være beskrivende av mellomtidsutviklingen. For konsekvent prisbegrensning Hvis gjennomsnittet er lengst, må antall standardavvik økes fra 2 til 20 perioder, til 2 1 ved 50 perioder Tilsvarende, hvis gjennomsnittet forkortes, bør antall standardavvik reduseres fra 2 til 20 perioder, til 1 9 til 10 perioder. Tradi Bollinger Bands er basert på et enkelt glidende gjennomsnitt. Dette skyldes at et enkelt gjennomsnitt er brukt i standardavviksberegningen, og vi ønsker å være logisk konsistente. Eksponentielle Bollinger Bands eliminerer plutselige endringer i bredden på båndene forårsaket av store prisendringer som utløper baksiden av beregningsvinduet Eksponentielle gjennomsnitt må benyttes både for mellombåndet og i beregningen av standardavvik. Ikke utarbeide statistiske forutsetninger basert på bruken av standardavviksberegningen i byggingen av båndene. Fordelingen av sikkerhetspriser er ikke - normal og den typiske utvalgsstørrelsen i de fleste distribusjoner av Bollinger Bands er for liten til statistisk signifikans I praksis finner vi vanligvis 90, ikke 95, av dataene inni Bollinger Bands med standardparametrene. b forteller oss hvor vi er i forhold til Bollinger Bands Plasseringen i båndene beregnes ved hjelp av en tilpasning av formelen for Stokastikk. b har mange bruksområder blant de viktigste er identifikasjon av avvik, mønstergenkjenning og koding av handelssystemer ved bruk av Bollinger Bands. Indikatorer kan normaliseres med b, eliminere faste terskler i prosessen For å gjøre denne plottet 50-periode eller lengre Bollinger Bands på en indikator og deretter beregne b av indikatoren. BandWidth forteller oss hvor bred Bollinger-båndene er. Råbredden normaliseres ved hjelp av mellombåndet. Bruke standardparametrene BandWidth er fire ganger variasjonskoeffisienten. BandWidth har mange bruksområder. Den mest populære bruken er å indentify The Squeeze, men er også nyttig for å identifisere trendendringer. Bollinger Bands kan brukes på de fleste finansielle tidsserier, inkludert aksjer, indekser, valutaer, varer, futures, opsjoner og obligasjoner. Bollinger Bands kan brukes på barer av alle lengde, 5 minutter, en time, daglig, ukentlig, osv. Nøkkelen er at stolpene må inneholde nok aktivitet for å gi et robust bilde av prisdannelsesmekanismen på wo rk. Bollinger Bands gir ikke fortløpende råd, men de hjelper indentifisere oppsett der oddsen kan være til din fordel. A notat fra John Bollinger En av de store gledene ved å ha oppfunnet en analytisk teknikk som Bollinger Bands, er å se hva andre mennesker gjør med det Disse reglene som omhandler bruk av Bollinger Bands ble samlet som svar på spørsmål som ofte ble spurt av brukere og vår erfaring over 25 år med å bruke båndene. Mens det er mange måter å bruke Bollinger Bands på, bør disse reglene fungere som et godt utgangspunkt. lære mer om Bollinger Bands. For å se et webinar som dekker disse 22 reglene, klikk 22 regler for bruk av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management. Alle rettigheter reservert.